Đo lường hiệu suất

Bài 1

CAGR

Tính CAGR để đo tốc độ tăng trưởng kép và so sánh hiệu suất qua nhiều giai đoạn.

Bài 2

Time-weighted vs Money-weighted Return

Phân biệt hiệu suất danh mục và hiệu suất thực tế của dòng tiền nhà đầu tư.

Bài 3

Volatility & độ lệch chuẩn

Đo biến động lợi nhuận để hiểu mức không ổn định của kết quả đầu tư.

Bài 4

Sharpe Ratio

Sử dụng Sharpe Ratio để đánh giá lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro.

Bài 5

Sortino Ratio

Đo hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro giảm giá thay vì mọi biến động.

Bài 6

Max Drawdown & thời gian phục hồi

Đánh giá mức sụt giảm lớn nhất và thời gian cần để phục hồi vốn.

Bài 7

Alpha & Beta

Phân tích Alpha và Beta để hiểu nguồn gốc lợi nhuận và mức nhạy cảm thị trường.

Bài 8

So sánh với Benchmark

So sánh với benchmark để xác định mức vượt trội hay kém hiệu quả.

Bài 9

Tracking Error & Information Ratio

Đo mức lệch so với benchmark và chất lượng lợi nhuận vượt trội.

Bài 10

Performance Attribution

Phân rã hiệu suất để xác định đóng góp từ phân bổ và lựa chọn tài sản.