Jim Simons
Danh mục
Cách tỷ trọng, tập trung và rủi ro gắn với phong cách.
Các khoản nắm giữ và vị thế giao dịch
Danh mục nổi tiếng nhất của Jim Simons, Medallion Fund thuộc Renaissance Technologies, là quỹ riêng tư và thay đổi rất nhanh. Không thể tái dựng giao dịch từ hồ sơ công khai. Cổ phiếu Mỹ được Renaissance công bố thuộc tổ chức và nhiều quỹ khác nhau, không tự động thuộc Simons hay Medallion.
Các thành phần danh mục đã biết
Rổ arbitrage thống kê cổ phiếu: Medallion giao dịch nhiều vị thế mua và bán; các tín hiệu định giá tương đối nhỏ chỉ có ý nghĩa khi kết hợp thành toàn danh mục.
Hợp đồng tương lai: Hàng hóa, lãi suất và chỉ số cổ phiếu cho phép hệ thống tiếp xúc nhiều thị trường thanh khoản toàn cầu.
Tiền tệ: Tín hiệu ngoại hối ngắn hạn tạo thêm nguồn lợi nhuận đa dạng.
Quyền chọn và phái sinh khác: Phái sinh có thể thể hiện hoặc phòng hộ mẫu thống kê trong khi kiểm soát mức tiếp xúc mong muốn.
Các quỹ tổ chức Renaissance: Renaissance Institutional Equities Fund và sản phẩm liên quan phục vụ nhà đầu tư ngoài với thời hạn dài và quy mô lớn hơn Medallion.
Vị thế 13F hàng quý: Renaissance báo cáo hàng nghìn chứng khoán Mỹ. Tên đứng đầu có thể là phòng hộ, mức tiếp xúc nhân tố hoặc giao dịch nhanh, không phải khuyến nghị dài hạn.
Lưu ý trạng thái hiện tại
Simons rời quản lý hằng ngày và mất năm 2024. Vị thế hiện tại thuộc Renaissance và các quỹ; Medallion vẫn đóng với nhà đầu tư bên ngoài và giữ kín danh mục trực tiếp.
Cách đọc danh sách
Danh mục chính là hệ thống đa dạng hóa, không phải vài dòng đầu 13F. Chiến lược thuộc Khung ra quyết định; các giai đoạn nổi bật thuộc Thương vụ nổi bật.